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泰达荷银首选企业股票型证券投资基金2009年年度报告摘要

作者:admin 文章来源:本站原创 发布时间:2022-05-13

  基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)根据本基金合同

  规定,于2010 年3 月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财

  务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

  本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

  收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

  2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实

  注:本基金的业绩比较基准:90%×新华富时A200 指数收益率+10%×同业存款利率。

  新华富时中国A200 指数是新华富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易

  所总市值最大的200 只股票并以流通股本加权的股票指数,具有良好的市场代表性。因

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

  注:本基金合同生效日为2006 年12 月1 日,因此2006 年度净值增长率的计算区间是

  泰达荷银基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]37 号文批准成立。截至

  报告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;荷银投资

  报告期末公司旗下管理12 只开放式基金,分别为泰达荷银价值优化型成长类行业

  证券投资基金、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型稳

  定类行业证券投资基金、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银风险预算混合型证

  券投资基金、泰达荷银货币市场基金、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金、泰达荷

  银首选企业股票型证券投资基金、泰达荷银市值优选股票型证券投资基金、泰达荷银集

  利债券型证券投资基金、泰达荷银品质生活灵活配置混合型证券投资基金以及泰达荷银

  注:1.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日

  2.我公司已于2010 年2 月8 日发布《泰达荷银基金管理有限公司关于变更基金经理的公告》,梁辉

  先生不再兼任泰达荷银首选企业股票型证券投资基金基金经理,增聘许杰先生担任该基金基金经理。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运

  本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活

  动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建

  议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交

  易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部

  运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指

  本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,在本报告期内未发生因异常交易而受

  2009 年市场呈现出上涨态势,主要原因包括:一,强力的政策刺激,创纪录的信

  贷投放推动了房地产、汽车等行业的需求,并最终带动整个经济从国内、国际双重压力

  中复苏,并在四季度出现强劲的上升;二,市场经过2008 年的大幅调整,估值已经大

  幅下降,很多成长股的估值降到了相当低的水平,而同时很多周期股的市值更是低于其

  同时,市场也有两个方面的特征值得关注:一,由于超额流动性的投放使得房地产

  和资本市场能够先于经济而率先反弹,其力度和持续时间在历史上是不多见的;二,本

  次经济的复苏主要得益于刺激政策,但是其副作用也是比较显著的,包括经济的增长模

  式还是基于投资,尤其是政府投资,长期的效率和可持续性值得怀疑;超额流动性催生

  在经济复苏态势已经趋于稳定的时候,我们有必要探讨更为长期和深层次的问题:

  中国经济的长期增长动力来自哪里?政府刺激关注于短期的成长固然无可厚非,但是其

  也助长了一些长期的风险,如政府作用的强化是否伴随着市场经济的弱化?信贷标准的

  降低是否给经济体系带来长期的风险?这些问题将会成为长期的议题,事实上有些问题

  在2009 年的四季度,我们观察到一些现象也在改变资本市场长期的格局:一,A

  股流通市场超过15 万亿,这意味着过去我们所依靠的庞大的储蓄—资本市场的庞大来

  源,其作用在逐渐减弱,市场将更少受到短期因素影响,表现将会更为成熟;二,在庞

  大的市值中,共同基金的占比达到了5 年来的最低水平,这意味着投资者更加多元,而

  且博弈的投资方法也达到了登峰造极的程度;三,大批新股的上市改变了投资者-上市

  公司的原有关系,资本市场融资能力的强化改变了上市公司,投资者既有的行为模式。

  截止报告期末,本基金份额净值为1.6335 元,本报告期份额净值增长率为79.68%,

  2010 年,经济将是复杂的一年:我们将面对一个不确定的经济环境和不确定的政

  策环境,这在中国一个新兴经济体和刚刚从2009 年的复苏中恢复的时期来讲都是格外

  重要的变量。经济的不确定性来自于前述的刺激政策的长期效果和可能的通货膨胀风

  险。政策的不确定性则根植于经济本身,当然也包括中央-地方,政治因素-经济因素的

  本基金将会在2010 年更多的采用自下而上的投资方法,精选具备长期增长潜力的

  个股,我们试图去发现过去5 年市值增长较多的公司的一些特质,这些公司如苏宁电器,

  些5 年前赫赫有名的公司事实上并没有长大,什么是这些成长公司的特质,未来还会有

  根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008] 38号文《关于进一步规

  范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定,本公司成立长期停牌股票等没有市

  价的投资品种估值委员会,成员由主管基金运营的副总经理、督察长、投资总监、基金

  经理及研究部、交易部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人

  主管基金运营的副总经理担任估值委员会主任,督察长、投资总监担任副主任。主

  要负责估值委员会的组织、管理工作,并对涉及估值委员会的重大事项做出决策。

  基金经理:基金经理参与估值委员会的日常工作,主要对长期停牌股票行业类别和重

  估方法提出建议。参与估值的基金经理具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较为

  研究部负责人及行业研究员:负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的

  专业研究,参与长期停牌股票行业类别和重估方法的确定。他们具有多年的行业研究经

  交易部负责人:参与估值委员会的日常工作,主要对长期停牌股票的行业类别和重

  估方法提出建议。该成员具有多年的股票交易经验,能够较好的对市场的波动及发展趋

  监察稽核部负责人:负责对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的

  合法合规性进行审核和监督,发现问题及时要求整改。该成员具有一定的会计核算估值

  金融工程部负责人:负责估值相关数值的处理和计算,确定行业指数,计算估值价

  格,参与确定估值方法。该成员在金融工程工作方面具有较为丰富的经验,具备应用多

  风险管理部负责人:负责估值相关数值的处理和计算,复核由金融工程部提供的行

  业指数和估值价格。该成员在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验,

  基金运营部负责人:参与长期停牌股票估值方法的确定,并与相关托管行进行核对确

  认,如有不符合的情况出现,立即向估值委员会反映情况,并提出合理的调整建议。该

  成员具备多年基金从业经验,在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉基

  基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉

  根据本基金基金合同及基金的实际运作情况,2009 年未进行收益分配,目前也无收

  业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《泰达荷银

  首选企业股票型证券投资基金合同》、《泰达荷银首选企业股票型证券投资基金托管协

  议》的约定,对泰达荷银首选企业股票型证券投资基金管理人—泰达荷银基金管理有限

  公司2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计

  核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本托管人认为,泰达荷银基金管理有限公司在泰达荷银首选企业股票型证券投资基

  金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等

  问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资

  5.3 托管人对本年度报告报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人认为,泰达荷银基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信

  息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的泰达荷银首

  选企业股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会

  计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

  本基金2009 年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签

  字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

  注:报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值1.6335 元,基金份额总额

  基金管理公司负责人:缪钧伟 主管会计工作负责人:傅国庆 会计机构负责人:王泉

  泰达荷银首选企业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员

  会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]227 号《关于同意泰达荷银首选企业股

  票型证券投资基金募集的批复》核准,由泰达荷银基金管理有限公司依照《中华人民共

  和国证券投资基金法》和《泰达荷银首选企业股票型证券投资基金基金合同》负责公开

  募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募

  集8,538,826,891.87 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字

  (2006)第176 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰达荷银首选企业股票型

  证券投资基金基金合同》于2006 年12 月1 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总

  本基金的基金管理人为泰达荷银基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达荷银首选企业股票型证券投资基金基

  金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法

  发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权

  证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常市场

  情况下,本基金资产配置的比例范围是:股票资产占基金资产的80%-95%,债券资产占

  基金资产的5%-20%,权证占基金资产的0%-3%,资产支持证券占基金资产的0%-20%,

  并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产的5%。本基金的

  股票投资主要集中在具有领先规模优势、持续创新能力和良好财务结构的行业首选企

  业,投资于该类上市公司的比例不低于本基金股票资产的80%。如法律法规或监管机构

  以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金的业绩比较基准为:90%×新华富时A200指数收益率+10%×同业存款利率。

  本财务报表由本基金的基金管理人泰达荷银基金管理有限公司于2010 年3 月31 日批准

  本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》

  和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其

  他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金

  15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达荷银首选企业股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4 所列示的基金行业实务操作

  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2009 年12 月31 日

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题

  的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005] 102号《关

  于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政

  (c) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴

  20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市

  公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即

  (d) 基金买卖股票于2008 年4 月24 日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税,自

  日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花

  根据中国银行业监督管理委员会银监复(2008)413 号《关于北方国际信托投资股份有限

  公司变更公司名称和业务范围的批复》,基金管理人的股东北方国际信托投资股份有限

  注:支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值

  1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=

  注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计

  提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值

  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  截止本报告期末,本基金管理人之外的其他关联方未投资本基金,2008 年同。

  注:本基金的部分银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。

  7.4.9 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券

  注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。

  其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议

  的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购

  获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定

  投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。

  序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

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