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长城久泰沪深300指数证券投资基金2015年第3季度报告

作者:admin 文章来源:本站原创 发布时间:2021-12-17

  基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2015年10月26日 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年07月01日起至09月30日止。 基金产品概况 基金简称 长城久泰沪深300指数  基金主代码 200002  前端交易代码 200002  后端交易代码 201002  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2004年5月21日  报告期末基金份额总额 788,673,193.33份  投资目标 以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。  投资策略 (1)资产配置策略:本基金为增强型指数基金,股票投资以沪深300指数作为目标指数。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。(2)股票投资策略:本基金的指数化投资采用分层抽样法,实现对沪深300指数的跟踪,即按照沪深300指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以沪深300指数的成份股为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优化调整。(3)债券投资策略:本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标,主要投资于到期日一年以内的政府债券等。  业绩比较基准 自基金合同生效至2011年3月31日的业绩比较基准为:95%×中信标普300指数收益率+5%×银行同业存款利率;自2011年4月1日开始业绩比较基准为:95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率。  风险收益特征 承担市场平均风险,获取市场平均收益。  基金管理人 长城基金管理有限公司  基金托管人 招商银行股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)  1.本期已实现收益 168,100,772.25  2.本期利润 -340,438,117.89  3.加权平均基金份额本期利润 -0.3984  4.期末基金资产净值 1,002,454,282.89  5.期末基金份额净值 1.2711  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -27.16% 3.28% -27.05% 3.18% -0.11% 0.10%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为:本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    杨建华 公司副总经理、投资总监、基金管理部总经理、长城久泰、长城久富和长城品牌的基金经理 2004年5月21日 - 15年 男,中国籍,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券股份有限公司投资银行部,2001年10月进入长城基金管理公司,曾任基金经理助理、“长城安心回报混合型证券投资基金”和“长城中小盘成长混合型型证券投资基金”基金经理、公司总经理助理。  注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久泰沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度,外部宏观经济相对平稳,美国经济依然相对强势,但是受到经济全球化的影响,在其他主要经济体经济较弱的影响下,美国经济数据也时有反复,这导致美联储在加息时点选择上犹豫再三。国内宏观经济仍然呈现弱势格局,甚至比普遍预期的还有弱些。财新PMI和中采PMI指数开始在荣枯线以下徘徊。为稳经济,新的财政政策、货币政策持续推出,基建投资继续加码,针对房地产、汽车消费的优惠陆续推出,央行也不断降准降息,市场无风险收益率开始下行。央行8月中旬出人意料地改革了人民币汇率形成机制,导致人民币贬值预期增强。证券市场方面,6月末开始的杠杆资金清理带来的崩盘本季度仍在延续,尽管监管部门史无前例地以证金公司为平台对证券市场进行了大举干预,短期内仍然未能有效减缓市场的动荡。人民币汇率的波动又加剧资金外流的担忧。对杠杆资金的清理从场外配资延伸到场内两融资金以及结构化分级产品,大股东质押标的也造成冲击。市场频繁出现千股跌停、千股涨停的景象,总体上呈现震荡下跌的态势,前期涨幅过大、缺乏基本面支撑的转型成长股跌幅较大,银行等低估值蓝筹股调整幅度相对较小。截止报告期末,杠杆资金清理工作基本告一段落。本基金报告期末期对基金合同进行了修订,在履行必要程序后对属于关联方的成分股进行了指数化配置,相信这样更加有力的降低本基金的跟踪误差。本基金严格遵守基金合同,报告期内侧重于密切跟踪目标指数的投资目标,策略基本得当。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金比较基准收益率为-27.05%,本基金报告期净值收益率为-27.16%。本基金年初至报告期末日均跟踪误差为0.1236%,年化跟踪误差为1.9143%,受到长期停牌个股无法按照基金规模变化进行及时调整以及采用指数收益法估值带来的价格差异,本报告期跟踪误差有所增大。我们将通过对基金合同的严格遵守,对跟踪误差的严格控制,将本基金打造成为供广大投资者对A股市场进行投资的良好工具。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金无需要说明的情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 933,337,555.69 91.74   其中:股票 933,337,555.69 91.74  2 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 80,422,091.00 7.90  7 其他资产 3,667,103.57 0.36  8 合计 1,017,426,750.26 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 2,212,857.78 0.22  B 采矿业 37,637,991.71 3.75  C 制造业 299,919,584.13 29.92  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 36,509,431.96 3.64  E 建筑业 39,859,515.82 3.98  F 批发和零售业 23,323,923.20 2.33  G 交通运输、仓储和邮政业 38,852,490.86 3.88  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,518,129.10 4.84  J 金融业 329,145,323.74 32.83  K 房地产业 41,074,205.10 4.10  L 租赁和商务服务业 9,137,344.59 0.91  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 8,271,393.96 0.83  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 1,239,764.56 0.12  R 文化、体育和娱乐业 15,326,314.77 1.53  S 综合 2,205,975.61 0.22   合计 933,234,246.89 93.09   报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采掘业 - -  C 制造业 - -  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 103,308.80 0.01  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 103,308.80 0.01   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 601318 中国平安 1,218,895 36,396,204.70 3.63  2 600036 招商银行 1,876,300 33,341,851.00 3.33  3 600016 民生银行 3,374,651 28,515,800.95 2.84  4 600000 浦发银行 1,266,899 21,068,530.37 2.10  5 601166 兴业银行 1,347,529 19,620,022.24 1.96  6 000002 万科A 1,097,714 13,973,899.22 1.39  7 601328 交通银行 2,223,282 13,517,554.56 1.35  8 601766 中国中车 1,032,279 13,388,658.63 1.34  9 600030 中信证券 894,525 12,147,649.50 1.21  10 600837 海通证券 935,464 11,927,166.00 1.19   报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 002416 爱施德 11,530 103,308.80 0.01  2 - - - - -  3 - - - - -  4 - - - - -  5 - - - - -   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期本基金投资的前十名证券除中信证券、海通证券外,其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据中信证券、海通证券2015年1月19日发布的公告,二者因存在为到期融资融券合约展期的问题,被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。 本基金经理分析认为,长城久泰基金是一只采取指数复制策略为主的增强指数基金,复制标的指数的成分股及其权重、控制跟踪误差是本基金运作的主要目标,该行政监管措施不影响本基金经理依据基金合同和公司投资管理制度对中信证券、海通证券进行投资。 本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 649,919.11  2 应收证券清算款 2,930,343.69  3 应收股利 -  4 应收利息 16,907.00  5 应收申购款 69,933.77  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 3,667,103.57   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 904,477,854.60  报告期期间基金总申购份额 459,817,380.08  减:报告期期间基金总赎回份额 575,622,041.35  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 788,673,193.33   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于本报告期对本基金基金合同中的投资限制条款等内容进行了修订,修订后的基金合同自2015年9月28日起生效。修订内容及相关事项详见本管理人2015年9月28日发布的《关于修订长城久泰沪深300指数证券投资基金基金合同投资限制条款等内容的公告》。 备查文件目录 备查文件目录 1.本基金设立等相关批准文件 2.《长城久泰沪深300指数证券投资基金基金合同》 3.《长城久泰沪深300指数证券投资基金托管协议》 4.法律意见书 5.基金管理人业务资格批件营业执照 6.基金托管人业务资格批件营业执照 7.中国证监会规定的其他文件 存放地点 广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。 咨询电话 客户服务电话: 网站:

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